This process shall particularly address illiquidity of markets in stressed market conditions, concentration risk, one way markets, event and jump‐to‐default risks, non-linearity of products, deep out‐of‐the‐money positions, positions subject to the gapping of prices and other risks that may not be captured appropriately in the internal models.
Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions
sur les marchés, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événements ou de choix du défaut («Jump-to-default»), la non-linéarit
é des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des
écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropri
...[+++]ée par les modèles internes.
