Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «ri ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-26]

Revaluation accounts related to price movements for gold, for every type of euro-denominated securities, for every type of foreign currency-denominated securities, for options; market valuation differences related to interest rate risk derivatives; revaluation accounts related to foreign exchange rate movements for every currency net position held, including foreign exchange swaps/forwards and SDRs

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-26]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-26]

Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, notamment en ce qui concerne la couverture du risque de taux d’intérêt et la réévaluation des avoirs en DTS, il convient d’effectuer une refonte par souci de clarté.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-10]

Since further amendments are to be made, in particular with regard to the hedging of interest rate risk and the revaluation of SDR holdings, it should be recast in the interests of clarity.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-11-10]

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-10]

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Par voie de conséquence, l'élimination des risques liés à la modification des montants des monnaies qui entrent dans la composition du panier de l'écu favorisera de nouveaux accroissements de la capacité et de la liquidité des marchés financiers de l'écu et facilitera leur bon fonctionnement: - pour les acteurs du marché qui stabilisent le taux de change de l'écu en réalisant des opérations d'achat et de vente d'écus contre des monnaies du panier; - pour toutes les opérations réalisées dans ...[+++]

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Consequently, removing the risks associated with a modification of the monetary amounts of component currencies within the ecu basket will encourage further increases in the depth and liquidity of ecu financial markets and will better facilitate their smooth function: - for those market participants who stabilise the ecu exchange rate by taking positions in the ecu against the basket. - for all operations in the ecu clearing system, where the interest rates are computed on the basis of the basket composition.

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