Translation of "risque de crédit " (French → English) :

Les positions résultant de contrats d’échange sur risque de crédit devraient être prises en compte non seulement pour déterminer si une personne physique ou morale détient, à l’égard d’un titre de la dette souveraine, une position courte nette importante qui doit être notifiée à une autorité compétente, mais elles devraient également être prises en compte lorsqu’une autorité compétente suspend les restrictions sur les contrats d’échange sur risque de crédit non couverts aux fins de déterminer la position non couverte importante découlant de la détention d’un contrat d’échange sur risque de crédit relatif à un émetteur de dette souveraine ...[+++] qui doit également être notifiée à l’autorité compétente.

Ces tensions génèrent des risques directs majeurs potentiels à l’échelle du système, et notamment: à court terme, des risques pour la liquidité bancaire et, à moyen terme, des risques pour l’économie réelle du fait d’une diminution de l’octroi de prêts en dollars des États-Unis par les établissements de crédit de l’Union ainsi que pour la solvabilité de ces établissements de crédit si la réduction de l’endettement se produit à des prix bradés.

4. relève les lacunes de l'approche standardisée du cadre réglementaire de l'accord de Bâle, qui permet de fixer les exigences réglementaires en matière de fonds propres applicables aux établissements financiers en fonction des notations de crédit produites par des entités extérieures; juge important de mettre en place en matière de fonds propres un cadre qui assure une évaluation interne solide des risques, une meilleure surveillance de cette évaluation et un meilleur accès aux informations relatives à la cote de crédit; est favorable, en ce sens, au recours accru à l'approche fondée sur les notations internes, pour autant qu'elle soit fiable et sûre et que la taille et la capacité de l'établissement financier, ainsi que la complexité de ...[+++] ses activités, permettent une évaluation suffisante des risques; estime que, pour assurer l'égalité des conditions de la concurrence, il importe que les modèles internes respectent les paramètres prescrits dans la réglementation de l'Union européenne et soient soumis de la part des autorités de surveillance à une procédure de validation rigoureuse; estime, parallèlement, que les acteurs de plus petite taille, moins spécialisés et ayant de moindres capacités devraient pouvoir recourir, si aucune évaluation interne du risque de crédit n'est viable, aux notations externes pour autant que celles-ci satisfassent aux règles de vigilance appropriées;

Les établissements de crédit mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés – y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection du crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection du crédit, risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement de crédit.

(51) S'il est souhaitable, dans l'attente d'une révision ultérieure des dispositions relatives aux grands risques, et afin de limiter les obligations de calcul, d'autoriser une prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit comparable à celle autorisée pour les exigences minimales de fonds propres, il convient néanmoins de rappeler que les dispositions relatives aux techniques d'atténuation du risque de crédit ont été conçues eu égard au risque de crédit général et diversifié qui découle d'une exposition à un grand nombre de contreparties.

En effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit; dans le cadre d'une réglementation sur les grands risques, l'objectif est de limiter le risque maximal de pertes d'un établissement de crédit sur un client ou un groupe de clients liés.