‘portfolio compression’ means a risk reduction service in which two or more counterparties wholly or partially terminate some or all of the derivatives submitted by those counterparties for inclusion in the portfolio compression and replace the terminated derivatives with another derivative whose combined notional value is less than the combined notional value of the terminated derivatives.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

«compression de portefeuille»: un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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'portfolio compression' means a risk reduction service in which two or more counterparties wholly or partially terminate some or all of the derivatives submitted by those counterparties for inclusion in the portfolio compression and replace the terminated derivatives with another derivative whose combined notional value is less than the combined notional value of the terminated derivatives.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-04-14]

«compression de portefeuille»: un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d'autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-04-14]

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The exposure of the AIF is the market value of the equivalent underlying asset. This may be replaced by the notional value of the contract where this is more conservative.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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For the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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Protection seller— The higher of the market value of the underlying reference asset or the notional value of the Credit Default Swap.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Vendeur de la protection— valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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In the case of derivatives the estimation of their value being much more difficult, the decision to opt for the notional value - which can be significantly higher than the real market value of a derivative - justifies the choice of a lower rate.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-05-22]

L'estimation de la valeur des produits dérivés étant beaucoup plus difficile, la décision de retenir la valeur de référence théorique – qui peut être beaucoup plus élevée que la valeur réelle de marché – justifie le choix d'un taux plus faible.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-05-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-05-22]

Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

For purposes of this point and by derogation from point 8, the notional value in case of credit derivatives may be replaced by the notional value less any market value changes in the credit derivative since trade inception.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

Aux fins du présent point et par dérogation au point 8, la valeur notionnelle dans le cas des dérivés de crédit peut être remplacée par la valeur notionnelle moins les fluctuations de la valeur de marché dans le dérivé de crédit depuis le lancement du marché.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-07-05]

Unlike the notional value of contracts between financial institutions, which has declined, the notional outstanding value for contracts between traders and non-financial customers has more than doubled.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-06-13]

Contrairement à la valeur nominale décroissante des contrats entre établissements financiers, la valeur nominale de l'encours entre négociateurs et clients non financiers a plus que doublé.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-06-13]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-06-13]

6. For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

6. Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), telle que convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

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