the own funds requirements relating to the partial derivative of delta with reference to the price of the underlying which, for bond options or warrants is the partial derivative of delta with reference to the yield-to-maturity of the underlying bond, and for swaptions is the partial derivative of the delta with reference to the swap rate;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

les exigences de fonds propres relatives à la dérivée partielle de delta en se référant au prix du sous-jacent, qui, pour les options sur obligations ou obligations avec warrant, est la dérivée partielle de delta en se référant au taux de rendement actuariel de l'obligation sous-jacente, et pour les options sur swap est la dérivée partielle du delta en se référant au taux d'échange;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

Given that Article 330 of Regulation (EU) No 575/2013 concerning the treatment of fixed-to-floating interest-rate swaps applies only for interest rate risk purposes, it should not be taken into consideration for certain financial instruments such as swaptions.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Étant donné que l'article 330 du règlement (UE) no 575/2013 concernant le traitement des contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable s'applique uniquement aux fins du risque de taux d'intérêt, il ne devrait pas être pris en considération pour certains instruments financiers comme les options sur swaps.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

— Plain vanilla swaptions: Reference swap commitment conversion amount * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

— Options d’échange (swaptions) classiques: montant après conversion (méthode de l’engagement) du contrat d’échange de référence * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

— Plain vanilla swaptions: Reference swap commitment conversion amount * delta

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

— Options d’échange (swaptions) classiques: montant après conversion (méthode de l’engagement) du contrat d’échange de référence * delta

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

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(k)for the purpose of calculating the potential future exposure for options and swaptions in accordance with the Mark-to-Market Method specified in Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013, a CCP shall multiply the notional amount of the contract by the absolute value of the option's delta (δV/ δp) as set out in point (a) of Article 280(1) of that Regulation.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

k)aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option ( fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-07-03]

8. The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

8. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le sous-jacent est un titre de créance.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

9. The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

9. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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Date index: 2021-03-20