Institutions, which have, in calculating own funds requirements for position risk in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation [inserted by OP], netted off their positions in one or more of the equities constituting a stock-index against one or more positions in the stock-index future or other stock-index product shall have adequate internal capital to cover the basis risk of loss caused by the future's or other product's value not moving fully in line with that of its cons ...[+++]

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Tout établissement qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la partie 3, titre IV, chapitre 2, du règlement [à insérer par l'OP], a compensé ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, doit disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une évolution de la valeur du contrat à terme ou de l'autre produit non entièrement conforme à celle des actions qui le compose; il ...[+++]

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(b) after the inclusion of the amount of the payment message in the calculation of the multilateral net tranche 2 position of the sending participant, the multilateral net tranche 2 position of the sending participant is not less than the maximum permissible negative amount of the sending participant’s multilateral net tranche 2 position as determined by its tranche 2 net debit cap.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

b) après inclusion du montant du message de paiement dans le calcul de la position nette multilatérale de tranche 2 du participant expéditeur, sa position nette multilatérale de tranche 2 n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 2, déterminé par sa limite de débit net de tranche 2.

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(2) Where a participant’s multilateral net tranche 1 position is negative, the value of the collateral apportioned by the participant under subsection (1) to reflect its tranche 1 net debit cap may not be reduced below the absolute value of that negative multilateral net tranche 1 position.

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(2) Dans le cas où la position nette multilatérale de tranche 1 du participant est négative, la valeur de la garantie répartie par lui en application du paragraphe (1) ne peut être réduite en deçà de la valeur absolue de cette position.

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39 (1) A tranche 1 payment message is considered to pass the risk control tests for tranche 1 payment messages if the sending participant’s multilateral net tranche 1 position determined after the inclusion of the amount of the payment message is not less than the maximum permissible negative amount of the sending participant’s multilateral net tranche 1 position as determined by its tranche 1 net debit cap.

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39 (1) Un message de paiement de tranche 1 est considéré comme ayant subi avec succès les contrôles de limitation du risque applicables si la position nette multilatérale de tranche 1 du participant expéditeur, déterminée après inclusion du montant du message de paiement, n’est pas inférieure au montant négatif admissible maximal de sa position nette multilatérale de tranche 1, déterminé par sa limite de débit net de tranche 1.

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Another way of analyzing this is to think in terms of the household sector balance sheet, where you net off liabilities and assets to get down to a net worth for the household sector.

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Vous pouvez également analyser cette question en étudiant le bilan du secteur des ménages, dans lequel vous soustrayez les dettes et les actifs pour parvenir à la valeur nette du secteur.

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38. The competent authorities shall ensure that any institution which has netted off its positions in one or more of the equities constituting a stock-index future against one or more positions in the stock-index future itself has adequate capital to cover the risk of loss caused by the future's values not moving fully in line with that of its constituent equities; they shall also do this when an institution holds opposite positions in stock-index futures which are not id ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

38. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans une ou plusieurs actions, représentées dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions dans le contrat financier à terme sur indices boursiers lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des actions qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de signe opposé dans des contrats financ ...[+++]

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1. If the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2% of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8% in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk.

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1. Si la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or, calculée selon la méthode décrite au point 2, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement multiplie la somme de sa position nette en devises et de sa position nette en or par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds propres pour la couverture du risque de change.

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The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying commodity or commodity derivative.

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Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première.

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The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying securities or derivatives.

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Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques.

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So it is their entire net interest rate position, for example, or their entire net foreign exchange position, which we feel does not require them to breach any inappropriate client confidentialities.

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Ce que nous exigeons des banques, c'est donc qu'elles divulguent leur risque global net lié aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, par exemple, ce qui, à notre avis, ne les oblige nullement à dévoiler indûment des renseignements confidentiels à propos de leurs clients.

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Date index: 2023-02-07