L’arbitrage sur valeur liquidative consiste à tirer parti de prix périmés ou obsolètes de titres de portefeuilles influant sur le calcul de la valeur nette d’inventaire des FIA, ou à acheter puis demander le remboursement de parts du FIA à un intervalle de quelques jours, en exploitant ainsi la manière dont le FIA calcule sa valeur nette d’inventaire. Les ordres hors délai consistent à placer des ordres de souscription ou de remboursement de parts de FIA après l’heure ou la date limite d’acceptation (cut-off point) alors que le prix reçu correspond à celu ...[+++]

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Market timers take advantage of out of date or stale prices for portfolio securities that impact the calculation of AIF’s net asset value (NAV) or buy and redeem units of the AIF within a few days, thereby exploiting the way the AIF calculates its NAV. Late trading involves placing of orders to buy or redeem units of AIFs after a designated cut off point but the price received is the one of the cut off point.

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Comme le ministère administre prudemment ce portefeuille, dont le coût de remplacement est supérieur à quatre milliards de dollars, il investit chaque année de l'argent pour effectuer des activités cycliques d'entretien et de recapitalisation à grande échelle afin de protéger l'argent des contribuables investi dans ces biens immobiliers.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2011-11-21]

As a prudent custodian of that kind of an inventory with a replacement cost in excess of $4 billion, we have a standing investment annually to protect the investment of taxpayers in these buildings, to perform cyclical large maintenance and recapitalization.

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Une stratégie d'arbitrage à haute fréquence n'est pas, à proprement parler, une stratégie de négociation mais peut désigner toute une gamme de stratégies de négociation qui ont en commun une rotation rapide du portefeuille; nombre d'entre elles peuvent traiter jusqu'à 33 000 opérations à la seconde, un aller et retour s'effectuant dans un temps inférieur à la microseconde.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-12-12]

HFT is not a trading strategy in itself but can be applied to a variety of trading strategies which all have high portfolio turnover in common; many can process up to 33,000 trades per second, with sub microsecond roundtrip times for trading.

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