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Contrat de dérivés STIR
Contrat dérivé
Contrat sur produits dérivés
Dérivés STIR
Dérivés taux court
Taux court

Translation of "Contrat de dérivés STIR " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
contrat de dérivés STIR
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
STIR derivatives contract
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
dérivés STIR | dérivés taux court | taux court
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
STIR derivative
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
contrat dérivé | contrat sur produits dérivés
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
derivative contract
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
contrat dérivé
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
derivative contract
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
marché dérivés où se négocient les contrats à terme et d'options sur actions et matières premières (ex: CBT, CME, New York Mercantile Exchange, Commodity Exchange)
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
derivative markets
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Les marchés financiers seront plus stables et moins risqués si la compensation de certains contrats de dérivés de crédit, ou contrats d'échange sur risque de crédit, par une contrepartie centrale est rendue obligatoire.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]
Financial markets become more stable and less risky by making it necessary for some classes of credit derivative contracts, or 'credit default swaps', to be cleared through CCPs.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-29]
M. Sprott : C'était tellement répandu qu'il y a environ 18 mois, un comité a été formé pour tenter de régler des contrats de dérivés.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]
Mr. Sprott: It was so extensive that about 18 months ago a panel was convened to try to resolve outstanding derivative contracts.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]
Si les marchés du crédit ont été paralysés durant la crise financière, c'est en grande partie à cause de la vente, en privé, ou encore de gré à gré, de contrats de dérivés valant des billions de dollars.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]
Perhaps the biggest reason credit markets froze during the financial crisis was the fact that trillions of dollars of derivatives contracts were being sold in the dark in private, or " over the counter,'' trades between two parties.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]
http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-03]
b)ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]
(b)such C6 energy derivative contracts shall not be considered to be OTC derivative contracts for the purposes of the clearing threshold set out in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]
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Il s'applique aux swaps de taux d'intérêt libellés en euros, en livres sterling, en yens japonais et en dollars des États-Unis qui présentent certaines spécificités, notamment en ce qui concerne l'indice servant de référence au contrat dérivé, la durée résiduelle du contrat et le type de notionnel (c'est-à-dire le montant nominal ou facial utilisé afin de calculer les paiements liés au contrat dérivé).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-08-05]
It covers interest rate swaps denominated in euro, pounds sterling, Japanese yen or US dollars that have specific features, including the index used as a reference for the derivative, its maturity, and the notional type (i.e. the nominal or face amount that is used to calculate payments made on the derivative).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-08-05]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2015-08-05]
Aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d’échange sur rendement global (“total return swap”), l’échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global («total return swap»), l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne doivent pas faire diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de celle de la position au comptant.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
In addition, key features of the credit derivative contract should not cause the price movement of the credit derivative to materially deviate from the price movements of the cash position.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
Les décisions de financement ainsi que les conventions de financement et contrats en dérivant prévoient, entre autres mesures, un suivi et un contrôle financier de la Commission [y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)], y compris des vérifications et des inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96(8), ainsi que des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-11-26]
Financing decisions and any financing agreements and contracts resulting therefrom shall provide, inter alia, for supervision and financial control by the Commission (including the European Anti-fraud Office (OLAF)), including on-the-spot checks and inspection in conformity with Regulation (Euratom, EC) No 2185/96(8), and audits by the Court of Auditors, where appropriate, to be carried out on the spot.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-11-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-11-26]
En ce qui concerne le risque de crédit associé aux instruments dérivés hors bourse, la proposition complète, sur trois aspects, la directive sur les contrats de novation et les conventions de compensation ("contractual netting"), qui est entrée en vigueur en avril 1996: * premièrement, en étendant à tous les types d'instruments dérivés hors bourse la couverture obligatoire du risque de crédit par les fonds propres, prévue par la directive sur un ratio de solvabilité (y compris les contrats sur matières premières, sur titres de proprié ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
Concerning credit risks of OTC derivative instruments, the proposal would complement the "contractual netting" Directive (see IP/96/172), which came into force in April 1996, in three ways: * firstly, by extending the scope of the Solvency Ratio Directive's compulsory capital coverage for credit risks to all types of OTC derivatives (including notably commodity and equity-related derivatives as well as interest-rate- and foreign exchange-related derivatives) * secondly, by requiring calculation of capital charges for current credit exposure of OTC derivatives on the basis of more realistic market-values for most of banks' and investment ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]


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Date index: 2021-08-08
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