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Instrument à taux variable
Instrument à taux variable inversé
Position longue dans un instrument à taux variable

Traduction de «Position longue dans un instrument à taux variable » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
position longue dans un instrument à taux variable
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
long position in a floating-rate instrument
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
instrument à taux variable
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
floating-rate instrument | flexible-rate instrument | floater
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]
instrument à taux variable
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
floating-rate instrument [ flexible-rate instrument | floater ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
Instrument à taux variable inversé
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Inverse floating rate instrument
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Instrument à taux variable
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Floating rate instrument
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
on entend par «échéance moyenne pondérée» (EMP): une mesure de la durée moyenne jusqu’à l’échéance de tous les titres sous-jacents détenus dans le fonds, pondérés afin de refléter les avoirs relatifs dans chaque instrument, en partant du principe que l’échéance d’un instrument à taux variable est la durée restant à courir jusqu’à la révision du taux d’intérêt suivante par rapport au taux du marché monétaire, et ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-09-23]
‘weighted average maturity’ (WAM) shall mean a measure of the average length of time to maturity of all of the underlying securities in the fund weighted to reflect the relative holdings in each instrument, assuming that the maturity of a floating rate instrument is the time remaining until the next interest rate reset to the money market rate, rather than the time remaining before the principal value of the security must be repaid ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-09-23]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-09-23]
Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-06-13]
Les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes se rapportant à des instruments ou des titres différents du même débiteur, ou de positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu’en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur les différents instruments.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
Hedging or diversification effects associated with long and short positions involving different instruments or different securities of the same obligor, as well as long and short positions in different issuers, may only be recognised by explicitly modelling gross long and short positions in the different instruments.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]
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Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
In the case of floating‐rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
In the case of floating‐rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-06-13]
Ainsi, une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
Thus a long interest‐rate futures position shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date of the futures contract and a holding of an asset with maturity date equal to that of the instrument or notional position underlying the futures contract in question.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
Aux fins du présent point, on entend par «position longue» une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et par «position courte» une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
For the purposes of this point, ‘long position’ means a position in which an institution has fixed the interest rate it will receive at some time in the future, and ‘short position’ means a position in which it has fixed the interest rate it will pay at some time in the future.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
Taux de décote appliqués aux instruments à taux variable
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
Valuation haircuts applied to floating rate instruments:
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-08-30]
Taux de décote appliqués aux instruments à taux variable inversé
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
Valuation haircuts applied to inverse floating rate instruments:
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-08-30]


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Date index: 2021-05-17
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