Si la garantie qui généralement est fixée en fonction de modèles d'évaluation de risques basés sur l'analyse historique de volatilité et aussi basée sur des situations d'évaluation du stress pour tenter de couvrir des périodes extrêmes de volatilité passée, la Chambre de compensation va établir le montant de la garantie en fonction de cette volatilité historique et de cette évaluation du stress.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

The margin is generally determined according to risk assessment methods based on an historical analysis of volatility and also on stress testing, in an attempt to cover periods of extreme volatility in the past; the clearing house sets the amount of the margin based on that historical volatility and stress testing.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Elle détient et elle possède des actifs qui couvrent des obligations avec des certitudes de confiance de 99,8 p. 100 et ne tient pas compte seulement d'une manière de volatilité historique, mais également de périodes de volatilité accrue, ce qu'on appelle des stress.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

It has and hold assets covering obligations with 99.8 per cent confidence certainty and has more than one way of taking into account historic volatility, including periods of increased volatility, which are called stresses.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Selon les mécanismes dont j'ai parlé, le dépôt de garanti est calculé selon la volatilité historique, le test de tension et un contrôle de gestion continue en fonction du risque et il devrait suffire en cas de pépin.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

The margin deposit, with the mechanisms I explained, is based on historical volatility, stress testing and ongoing risk management monitoring and should be sufficient to cover the failure.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents a été appliquée à ces titres de créance négociables.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-07-08]

Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates were applied to such marketable debt instruments.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-07-08]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-07-08]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

des pics de volatilité historiques des prix des actifs ci-dessus mentionnés;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-07-02]

the peak historic price volatilities of the above mentioned assets;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-07-02]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-07-02]

La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

A Level 3 input would be historical volatility, ie the volatility for the shares derived from the shares’ historical prices.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l’actif en situation de tensions sur les marchés;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

the historical and hypothetical future price volatility of the asset in stressed market conditions;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

Historical volatility typically does not represent current market participants’ expectations about future volatility, even if it is the only information available to price an option.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

M. Atkinson: Dans la plupart des cas, nous disposons de modèles quantitatifs qui, dans une large mesure, reposent sur un historique: grâce à eux, on mesure la volatilité des portefeuilles par rapport à la volatilité du marché dans son ensemble.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

Mr. Atkinson: In most instances, what we have are quantitative models, which, to a considerable extent, are historically based, that give us a measure of the volatility of their portfolios relative to the volatility of the market as a whole.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

Vu la durée que vous prévoyez, vous dites — et je pense que vous avez raison — que vous êtes prêt à accepter une plus grande volatilité à court et à moyen termes dans ce genre d'investissement afin de gagner un taux de rendement supérieur fondé sur la performance historique.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

Given the time span that you are dealing with here, you are saying — and I think it is quite correct — that you are prepared to accept the greater short- and mid-term volatility that comes with this exposure in favour of the historically based projection of a greater rate of return.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

datacenter (12): www.wordscope.ca (v4.0.br)

volatilité historique ->

Date index: 2022-01-03