Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «ri
sques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéar
...[+++]ités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier.